Usando un poco la bola de cristal creo adivinar lo que preguntas (que es más bien escueto).
Hay unos .exe que son compresiones de ficheros (SFX), por ejemplo de WinACE, WINRAR, etc. Si los ejecutas podrás descomprimir su contenido.
Otro tipo de .exe que yo sepa no lleva incrustado ningún fichero, y en el supuesto de que sí, es bastante difícil poder sacarlo. En todo caso podrías intentar hacer un desensamblado (con el Ollydbg, etc) y ver su contenido (sólo si posees altos conocimientos de lenguaje ensamblador y programación).
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